給U盤設置密碼的步驟如下：

1. 插入U盤到電腦的USB接口。
2. 打開“我的電腦”或“此電腦”，找到對應的U盤驅動器。
3. 右鍵點擊U盤驅動器，選擇“屬性”選項。
4. 在彈出的屬性窗口中，選擇“工具”選項卡。
5. 在工具選項卡中，點擊“加密”按鈕。
6. 在加密設置窗口中，選擇“使用密碼保護該文件夾”選項。
7. 輸入您想要設置的密碼，并確認密碼。
8. 點擊“確定”按鈕，保存設置。
9. 等待加密設置完成后，重新打開U盤文件夾時將需要輸入密碼才能訪問