大話西游是在北京市和浙江省杭州市兩地進行拍攝的。

在北京市，主要拍攝了一些室內場景，如電影中的棋局、斗法等場景。北京市作為中國的首都，擁有豐富的文化資源和歷史建筑，為電影提供了獨特的背景。

而在杭州市，主要拍攝了一些室外場景和自然風景，如西湖、靈隱寺等。杭州市是中國著名的旅游城市，其美麗的山水風景和古老的文化底蘊為電影增添了魅力。

通過在北京和杭州的拍攝，大話西游成功地展示了中國傳統文化和自然風景，成為經典的影片之一。